金融波动率建模FIGARCH

Python实现FIGARCH模型主要依赖arch库的FIGARCH类，通过极大似然估计拟合参数，即可用于金融时间序列的长记忆性波动率预测，其实现难度与GARCH相当但模型潜力更大，FIGARCH与GARCH模型对比：为什么选择FIGARCH在波动率建模中,GARCH家族是标配，但金融数据往往存在长记忆性——过……