回测时延差异成因

回测与实盘时延差异的根源，不在某个单一参数，而是数据环境、撮合逻辑与执行链路三层结构性不对称， 许多策略在回测里风光无限，一上实盘就大打折扣，问题往往不是策略逻辑出错，而是回测压根没仿真出真实交易中的时间代价，量化交易回测和实盘误差原因：三层结构性不对称量化交易回测和实盘误差原因，行业共识认为可以拆成三个层面去……